勝率、買賣點很重要嗎? (原作: Peter)
1) 擲骰子黑白買賣
在開盤前擲骰子,每天開盤價買賣一口大台期指,大於 3 時 買進,小於或等於 3 時 賣出,每天收盤時平倉,結果會如何?
Total Net Profit ($3,263,522.00) Open position P/L $0.00 Gross Profit $9,479,278.00 Gross Loss ($12,742,800.00) Total # of trades 1,376 Percent profitable 44.69% Number winning trades 615 Number losing trades 761
純粹擲骰子黑白買賣,而且每天平倉,如此過度交易的下場很慘,要賠三百多萬!
2) 擲骰子黑白買賣 + 停損 (當損失觸及1.2萬時平倉)
停損後,隔日再擲骰子以開盤價買賣。
Total Net Profit | ($441,200.00) |
| Open position P/L | $0.00 | ||
Gross Profit |
| $8,381,800.00 |
| Gross Loss |
| ($8,823,000.00) |
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Total # of trades | 742 |
| Percent profitable | 36.99% | ||
Number winning trades | 274 |
| Number losing trades | 468 |
觸及停損點才平倉,造成交易次數由1376次減少到742次,損失顯著地下降到四十幾萬了!比較 2 次的結果,發現勝率低的賠比較少 ,停損比勝率重要,而且想要在期指交易上獲利很難,因為兩種方法的Total Net Profit都是負的。還敢隨隨便便就玩期指嗎?
3) 擲骰子黑白買賣 + 停損 (當損失達到2萬時平倉)
停損後,隔日再擲骰子以開盤價買賣。
Total Net Profit | ($1,254,800.00) |
| Open position P/L | $0.00 | ||
Gross Profit |
| $9,112,300.00 |
| Gross Loss |
| ($10,367,100.00) |
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Total # of trades | 692 |
| Percent profitable | 43.02% | ||
Number winning trades | 297 |
| Number losing trades | 395 |
換這種停損規則,勝率變高反而賠更多,可是還是比第一組沒停損還是來得少賠很多。可推論要怎麼停損不是隨便設定的,要根據你交易模式的特性來設定,並用歷史資料驗證有效性!
4) 擲骰子黑白買賣 + 停損 (當損失5萬時平倉) + 停利(當獲利10萬時平倉)
停損停利後,隔日再擲骰子以開盤價買賣。
Total Net Profit | $1,208,200.00 |
| Open position P/L | $38,400.00 | ||
Gross Profit |
| $5,326,000.00 |
| Gross Loss |
| ($4,117,800.00) |
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Total # of trades | 129 |
| Percent profitable | 37.98% | ||
Number winning trades | 49 |
| Number losing trades | 80 |
看到沒有?Total Net Profit終於是正的!只要依據你交易模式的特性,設定正確的停損、停利,隨機擲骰子買賣都可以賺錢!還需要看盤、判斷盤勢尋找買賣點嗎?
5) 擲骰子黑白買賣 + 停損 + 停利 + 順勢操作
第一次買賣,在開盤前擲骰子,用開盤價買賣一口大台期指,大於 3 時 買進,小於或等於 3 時 賣出,停損及停利都設為5萬元,多單停損後,隔日以開盤價放空,空單停損後,隔日以開盤價做多,多單停利後,隔日以開盤價繼續做多,空單停利後,隔日以開盤價繼續放空。結果如下:
Total Net Profit | $1,912,200.00 |
| Open position P/L | ($18,000.00) | ||
Gross Profit |
| $7,236,100.00 |
| Gross Loss |
| ($5,323,900.00) |
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Total # of trades | 236 |
| Percent profitable | 56.35% | ||
Number winning trades | 133 |
| Number losing trades | 103 |
加上亞當理論的順勢操作,勝率、淨利都不錯!
綜合以上,擲骰子黑白買賣都可以賺錢!因此你認為勝率還重要嗎?買賣點很重要嗎?盤勢看對看錯很重要嗎?應該沒有比停損、停利、順勢操作來得重要吧!
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